блог

Может ли торговая система подстроиться под новые реалии рынка?

Большое обновление логики работы торговых советников

Тяжелый февраль 2021 года на валютном рынке

Волатильность - это изменчивость цены за определенный промежуток временни
Валютный рынок - один из самых волатильных рынков. Не секрет, что более 80% трейдов осуществляется с помощью автоматических алгоритмических систем.

Технологии торговли, которые были актуальны в прошлых годах, теряют эффективность в текущих реалиях: Брекзит, остановка производств, галопирующая инфляция, признаки рецессии ведущих экономик мира, разогретое сырье, оторванный от реальности фондовый рынок... Все это заставляет трансформировать наш подход к торговле. И, если не подстраиваться под новую действительность - не выжить.
Инфляция (с лат. inflatio — «вздутие») — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде.

Википедия

Длинные тренды и резкие коррекции - новая реальность

С началом февраля практически все валютные пары начали вести себя не привычно: длинные тренды, практически полное отсутствие коррекций и «пробитие» всех разумных уровней – это лишь видимые изменения. Но их намного больше.
факт
Изменение рынка и умение подстроиться к новым реалиям – вот в чем залог успеха хорошей торговой системы.

Работа над улучшением алгоритмов торговли

С начала 2021 года мы вели новые разработки, тестировали новые функции и старались максимально гибко адаптировать наши алгоритмы к постоянным и порой не предстазуемым реакциям рынка.

В феврале нами было принято решение, экстренно начинать внедрять в наши торговые алгоритмы ряд функций, которые должны постоянно мониторить изменения рынка и "на лету" адаптировать стратегию торговли.

Пример работы алгоритма до обновления 4/02/2021, работа на валютной паре AUDJPY

Стоит заметить, что при «старой» системе работы, на сегодняшний день, просадка по данной паре составляла бы рекордные 1567$ и это при минимальном размере сделок 0.01 лота и прибыли всего 235$ с начала года.

При том, что AUDJPY всегда считалась самой «спокойной» и мало волатильной валютной парой.
Пример работы алгоритма до обновления 4/02/2021, работа на валютной паре AUDJPY

Какие изменения мы внесли?

Были добавлены две ключевые функции:

1. функция контроля агрессивности рынка;
2. функция работы во флете.

Обе функции были добавлены в режиме ручного управления, и при грамотном подходе обеспечили смягчение ситуации по ключевым активам.

Например, та же валютная пара AUDJPY за аналогичный период с 01.01.2021 по 22.02.2021 показала все еще не допустимую просадку 1460$, однако доходность выросла до 466$.

И снова "человеческий фактор"

Недостатком последнего обновления в основном послужил «человеческий фактор». Кто-то из наших клиентов, вообще не воспользовался дополнительными настройками, кто-то включил и не отключал, даже при изменении волатильности рынка ну и не обошлось и без тех, кто перепутал все настройки…

Мы же в свою очередь трудились над автоматизацией новых настроек системы. И сейчас, мы представляем Вам следующее глобальное обновление нашего продукта.

Такие функции как контроль агрессивности, работа во флете, контроль за количеством открываемых сделок - теперь полностью автоматизированы.
Взгляните на то, как ведет себя обновленный алгоритм сейчас. Все та же валютная пара AUDJPY и тот же период.

Как видите, за аналогичный период, нам удалось добиться показателей просадки в размере 40$ (!) против 1567$ ранее. При том, что прибыль лишь незначительно снизилась в сравнении с промежуточным обновлением.

Прибыль составила 164$ против 235$ ранее. Мы считаем, что снижение уровня просадки - это более приоритетный показатель и мы готовы пожертвовать частью прибыли.
Последняя версия торгового алгоритма. Валютная пара AUDJPY
И поскольку, доходность разных валютных пар при работе с обновленным алгоритмом может значительно отличаться от ранее использованной версии продукта, мы приняли решение, установить на ближайшие два месяца единую цену при формировании «Конструктора»: одна валютная пара размером сделок 0,01 лота - всего за 35$/мес.

Данные условия будут действовать до конца апреля 2021 года. За это время мы соберем статистику и обновим доходность всех активов входящих в систему AgressiveTrade Revolut.
Какие у нас еще есть торговые системы:
Новости